Η Θεωρία Συνδετικό ρήμα

Η Θεωρία Συνδετικό ρήμα είναι ένα στατιστικό τύπο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των δομών εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών . Τύπους συζεύξεων είναι χρήσιμες επειδή μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά του περισσότερες από μία μεταβλητές . Σε μαθηματικούς όρους , ο τύπος είναι μια συνάρτηση , μπορεί να περιέχει όλα τα στοιχεία για κάθε ένα από τα επιμέρους μεταβλητές ( και την αλληλεξάρτησή τους ) μέσα σε μια δομή εξάρτησης . Sklar του Συνδετικό ρήμα
Η

Α. Sklar ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη χρήση των συνδέσμων το 1959 , και οι πρόσφατες εφαρμογές των συνδέσμων στον τομέα της βιολογίας , της βιοστατιστικής , την υδρολογία και τη χρηματοδότηση έχουν προκύψει . Συζεύξεων είναι ένα σύνηθες εργαλείο στη σύγχρονη χρηματοοικονομική βιομηχανία για τη διαχείριση του κινδύνου , τα πιστωτικά χαρτοφυλάκια μοντελοποίηση , και την τιμολόγηση πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού για τα σύνθετα παράγωγα .
Εικόνων συζεύξεων που χρησιμοποιούνται στην ασφαλιστική βιομηχανία
Η

Ο ασφαλιστικός κλάδος χρησιμοποιεί μια οικογένεια των συνδέσμων για την εκτίμηση του κινδύνου . Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, η εφαρμογή των συνδέσμων αναδειχθεί ως ένα εργαλείο για την επίλυση του προβλήματος της συσσώρευσης κινδύνων . Από το 2011 , οι τρεις τύποι των συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στον κλάδο των ασφαλίσεων : την κανονική copula , ο μαθητής copula , και το copula Gumbel

Η Η Gaussian Συνδετικό ρήμα
Η <. p> Η εφαρμογή της Gaussian copula για τα πιστωτικά παράγωγα θεωρείται μία από τις βασικές αιτίες της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και του 2009 . ένας Gaussian copula αναφέρεται σε μια κανονική κατανομή των μεταβλητών ( μια καμπύλη καμπάνα ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει τη συμπεριφορά από περισσότερες από μία μεταβλητές κάτω από την καμπύλη . Ωστόσο , υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί των Gaussian συζεύξεων . Τους λείπει η δυναμική της εξάρτησης και να δώσει μια κακή εκπροσώπηση των ακραίων φαινομένων . Το 2006 , η Merrill Lynch πραγματοποιήθηκε μια διάσκεψη στο Λονδίνο ειδικά για να αντιμετωπίσει αυτούς τους περιορισμούς και αρκετές στατιστικολόγοι προτεινόμενα μοντέλα για την επίλυσή τους . Ένα έγγραφο σχετικά με το συνέδριο - το "Credit αντιστοιχίας : Η ζωή μετά copulas " - δημοσιεύθηκε από την Παγκόσμια Επιστημονική το 2007
εικόνων Ο Gaussian Συνδετικό ρήμα &. η οικονομική κρίση
Η

Το 2009 , η Σούζαν Λι δημοσίευσε " έναν τύπο από την κόλαση . " Σε άρθρο της , Lee προτείνει φταίξιμο για την οικονομική κρίση επεκτείνεται σε όλη τη μορφή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Alan Greenspan , με τον Richard Fuld , και σε μια παραλλαγή της λειτουργίας Gaussian copula αναπτύχθηκε από τον David X. Li . Li κέρδισε ένα διδακτορικό στον τομέα των στατιστικών στον Καναδά πριν μισθώθηκε από την JP Morgan Chase . Λι έφθασε σε εφαρμογή της Gaussian copula που υπολογίζει πως η πιθανότητα ότι όλα τα επιμέρους χρεόγραφα θα αποτύχουν ταυτόχρονα . Li ονομάζεται αυτή την τιμή η προεπιλεγμένη συσχέτιση . Η συσχέτιση ήταν σε μεγάλο βαθμό επίκληση για να κόψει τις γωνίες και επέτρεψε τη χρήση των πληρεξουσίων για credit default swaps και όχι πραγματικά δεδομένα . Πριν κάποιος γνώριζε υπήρχε ένα πρόβλημα , η αξία χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου για σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα , αγκαλιάστηκε από το ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού κλάδου , ​​και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό δομών σε μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα . Σε συνδυασμό με τα subprime στεγαστικά δάνεια και επισφαλείς αποφάσεις χορήγησης πιστώσεων από τους ιδιώτες και τις τράπεζες , το μίγμα ήταν μια συνταγή για καταστροφή .
Η
εικόνων